Trading Estratégia Desempenho Relatório

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes para analisar rapidamente um desempenho dos sistemas de negociação e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho normalmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Se olhar para resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema comercial. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação. Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido. Por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para obter um plano de fundo, consulte o Tutorial do Trading Systems.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho de estratégia para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomado, incluindo a informação tal como o tipo de comércio (longo ou curto), a data ea hora, o preço, o lucro líquido, o lucro acumulado eo lucro do por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada comércio. Visualizar os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, para uma curva de equidade. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes rapidamente verificar se ou não um sistema está cumprindo os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de equidade. Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Principais métricas Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação. Enquanto todas as estatísticas são importantes, é útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave: Lucro Líquido Total Lucro Lucro Porcentário Rentável Negociação Média Lucro Líquido Drawdown máximo Estas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as transações perdedoras (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as operações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando eficientemente, nem pode normalizar os resultados de um sistema negociando baseado na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor que um. Isso seria um sistema perdedor. Por cento rentável O percentual rentável também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual rentável variará dependendo do estilo do comerciante. Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor de rentabilidade para manter um sistema vencedor. Isto é porque os comércios que ganham (que são rentáveis) são geralmente bastante grande. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito rentável porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers. Que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando um montante semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, veja Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Média do lucro líquido do comércio O lucro líquido do comércio médio é a expectativa do sistema: representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma: Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por esse sistema tenha uma média de 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Esse número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio do comércio. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) rentável do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. Maximum Drawdown A métrica máxima de drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de equidade anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de comércio não é adequado para o comerciante. Deve ser desenvolvido um sistema diferente, com uma redução máxima menor. Esta métrica é importante porque é uma verificação da realidade para comerciantes. Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar em linha com a tolerância de risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, aplicados a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma poderosa ferramenta para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Quando for fácil prestar a atenção apenas à linha inferior. Ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Bem-vindo ao TradePerformance Se você é um comerciante ativo, você precisa de software projetado para suas necessidades exclusivas. Apenas TradePerformance fornece todos os recursos que você precisa para rastrear, medir e melhorar seus resultados de negociação em uma base contínua. TradePerformance é mais do que a contabilidade comercial. O TradePerformance incorpora as melhores Práticas de Negociação em um único pacote integrado. É verdadeiramente um sistema de gestão comercial. Como é o seu desempenho de negociação no mercado competitivo de hoje, é preciso mais habilidade, conhecimento e disciplina para ganhar dinheiro consistentemente nos mercados financeiros. Se você é sério sobre transformar-se um comerciante melhor, nós convidamo-lo a fazer exame de um olhar mais próximo em TradePerformance. Você corretor fornecer os relatórios de desempenho de negociação A maioria não Se você está negociando ativamente, é hora de tomar conta de sua situação. TradePerformance V2 - Visão Geral dos Recursos: Trade Import Função Trade Accounting Análise de Desempenho Gerenciamento de Dinheiro Monitoramento de Posição Planejamento de Saída de Posição: Objetivos de Lucro, Stop Losses e Paradas de Tempo Definir e monitorar regras e alertas. Escala para dentro e para fora das posições Calcula o saldo médio diário do capital Calcula o retorno ponderado em dólar do posicionamento do investimento Dimensionamento - três métodos Ações, opções, amp Futures Suporte para divisões de estoque Multiplicador de contratos para futuros e opções Análise de risco Scripts de importação personalizáveis Exportação para o formato Quicken (QIF) Fornece relatórios de estatísticas de desempenho e negociação Relatório de estatísticas de comércio melhorado Analisar os resultados por: conta, estratégia, intervalo de datas, tipo de segurança, símbolo etc Velocidade e capacidade aumentada para suportar até 10.000 negócios Trader Pessoal Desenvolva seus Planos e Estratégias de Negociação (Inclua um modelo abrangente) Lista de Lembretes Gire em torno de mensagens de conversa para ajudar a orientar e dirigir seus pensamentos de uma maneira positiva. O que nossos usuários dizem . A seguir estão citações não solicitadas de alguns dos nossos usuários: QuotI acredito que a minha negociação tem melhorado desde a utilização de Trade Performancequot. QuotTrade Performance é greatquot quotI certo amor suas características de contabilidade e relatório comercial que é o que eu usá-lo para. Manter o grande trabalho Quot seus itens de gerenciamento de dinheiro são um grande passo, onde outros failquot quot. O mais completo que já vi no mercado. É surpreendente que, com toda a discussão sobre o gerenciamento de riscos, existam tão poucas ferramentas de software para ajudar a gerenciar o risco. Você sabia que o Desempenho comercial foi revisto na edição de maio do Active Trader. Foi intitulado, Software de Controle de Risco Revisitado. Eu avaliei os produtos listados no artigo e você tem o melhor productquot TradePerformance Screenshots amostra: Aqui está apenas um exemplo do poder de TradePerformance. A tela a seguir mostra o recurso de correspondência automática de lotes. À medida que seus negócios são inseridos, TradePerformance automaticamente combina com outros do mesmo investimento nessa conta. Isso permite a entrada e saída de posições. Na captura de tela a seguir, a posição destacada estava aberta com três comércios curtos separados e fechada com três operações da CoverShort, todas a preços diferentes. Todos esses negócios são coletados em uma única posição, combinados automaticamente e, em seguida, ProfitLoss, Average Buy, Average Sell, GainLoss, bem como muitas outras estatísticas de negociação são instantaneamente calculado e atualizado no sistema. (Nota: Este recurso também é útil quando você tem com preenchimentos parciais a preços diferentes em uma ordem de estoque). Outro exemplo do poder do TradePerformance é a capacidade de extrair e relatar seu desempenho com base em vários critérios de filtro. No exemplo a seguir extrai meu lucro e perda diários por um mês usando uma estratégia específica. Você também pode selecionar com base no símbolo ou conta etc. Using Relatório de Desempenho Baseando-se nos negócios colocados no gráfico o relatório de desempenho pode ser calculado para analisar de forma abrangente as medidas de desempenho da estratégia, bem como lista de negociações e estatísticas. Existem mais de 100 índices de desempenho disponíveis para análise, incluindo cerca de 30 gráficos. Atenção: Os novos negócios ocorridos não estão sendo incluídos no Relatório de Desempenho da Estratégia em tempo real. Para incluir os novos negócios ocorridos, o relatório de desempenho deve ser reaberto novamente. Atenção: Se os sinais foram adicionados ou apagados, o Relatório de Desempenho da Estratégia deve ser reaberto novamente. Nota: Apenas um relatório de desempenho pode ser aberto de cada vez. Acessando o Relatório de Desempenho Para acessar um Relatório de Desempenho da Estratégia: Aplique uma estratégia a um gráfico. No menu principal, selecione Exibir e clique em Relatório de Desempenho Estratégico. Para acessar um Relatório de Desempenho de Negociação: Conecte um Perfil de Agente. Certifique-se de que existem comércios históricos no gráfico. No mainenu, selecione Exibir e, em seguida, clique em Relatório de desempenho de negociação. Exibindo o Relatório de Desempenho No MultiCharts o Relatório de Desempenho apresenta um projeto de três painéis. O painel esquerdo é uma estrutura de navegação enquanto o superior direito exibe dados de desempenho. Dica: Ao clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer índice de desempenho, sua descrição aparecerá no painel inferior direito. Atenção: O Relatório de Desempenho da Estratégia do Trader de Carteira e o Relatório de Desempenho da Estratégia MultiCharts contêm parâmetros de análise e opções de exibição ligeiramente diferentes. Visualização de Gráficos de Desempenho Para visualizar gráficos de desempenho: Noções básicas sobre a Sincronização de Gráficos de Relatórios O MultiCharts permite ao usuário comparar visualmente os negócios de um Relatório de Desempenho de Estratégia com seus sinais no gráfico. Para estratégias que têm centenas de negócios ao longo de uma longa série de dados, pode ser complicado combinar manualmente um comércio no Relatório de Desempenho Estratégico para o gráfico. O usuário teria que usar o botão de rolagem para encontrar o comércio na série de dados. A Sincronização de Gráficos de Relatórios simplifica este processo. Os negócios no gráfico são automaticamente destacados quando o usuário passa o mouse sobre uma negociação no Relatório de Desempenho Estratégico. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte Configuração de propriedades de vídeo Configuração de propriedades do relatório de desempenho É possível em MultiCharts definir configurações financeiras e de exibição para o Relatório de desempenho. As configurações financeiras permitem analisar melhor o desempenho da estratégia com diferentes custos, estatísticas e níveis de risco. As configurações de exibição permitem configurar a configuração visual para o relatório. É possível exibir os números do relatório em dólares ou em uma moeda regional, definir o número de decimais a ser usado e o alisamento para gráficos. Também é possível exibir negócios com saídas parciais com base em entradas ou em saídas. Configuração de propriedades financeiras Para definir propriedades financeiras: Na janela Relatório de desempenho de estratégia, clique no botão da barra de ferramentas Configurações. Selecione a guia Financeira. Defina as propriedades apropriadas ou clique em Padrão para definir de volta para as configurações padrão. Mais informações: Análise de valor de ponto Definição de grande valor de ponto. Capital inicial - Capital inicial para iniciar cálculos de desempenho de estratégia com. Comissão - o montante que deve ser pago ao corretor para execução de operações. A comissão pode ser definida por contrato ou por base de comércio. Com a opção Por Contrato, o valor da Comissão é multiplicado para cada comércio pelo número duplo de contratos no comércio (isto é, para Entrada e Saída). Com a opção Per Comércio, o valor de valor da Comissão é multiplicado para cada negociação pelo 2 (ou seja, para Entrada e Saída). O valor padrão da Comissão é zero. Slippage - o valor reservado para as diferenças entre o preço esperado e o preço real de execução da ordem. A comissão pode ser definida por contrato ou por base de comércio. Com a opção Por Contrato, o valor de Deslizamento é multiplicado para cada comércio pelo número duplo de contratos no comércio (isto é, para Entrada e Saída). Com a opção Per Trade, o valor Slippage é multiplicado para cada negociação pelo 2 (ou seja, para Entrada e Saída). O valor de Deslizamento padrão é zero. Margem por contrato - o montante a ser emprestado ao negociar em uma conta de margem. Esse número é usado em alguns cálculos de índices de relatório. Taxa de juros - a taxa utilizada em alguns cálculos de índices de relatório. Normalmente, a taxa do Tesouro é utilizada. Número de desvios padrão O número de desvios padrão é utilizado em alguns cálculos de índices de relatório. O padrão é 1. Ponto de referência de taxa de retorno aceitável mínima para a Taxa de Sortino (Consulte a seção Rácios de Desempenho no relatório de Desempenho) Grau de aversão ao risco do investidor - ponto de referência para Rácio de Desempenho . Configuração das propriedades de exibição Para definir as propriedades de exibição: Na janela Relatório de desempenho da estratégia, clique no botão Configurações da barra de ferramentas. Selecione a guia Exibir. Selecione USD para exibir o relatório em dólares norte-americanos ou selecione Moeda regional para exibir o relatório em outra moeda. Se a opção Moeda regional for selecionada, insira a taxa de câmbio na caixa de texto Taxa USD. Defina o número de dígitos após o decimal para o nível de precisão desejado. Na seção Performance Amp Quality, selecione o ajuste apropriado. Marque a caixa de seleção Habilitar a Sincronização de Gráfico de Relatório de Desempenho Estratégico para comparar visualmente os negócios no relatório de desempenho com os sinais no gráfico. Duas opções adicionais ficam disponíveis se esta caixa de seleção estiver selecionada: Selecione o botão de opção Baseado em entrada para coincidir com o comércio no relatório de desempenho com seu sinal de entrada no gráfico. Selecione o botão de opção Exit-based para combinar o comércio no relatório de desempenho com o sinal de saída no gráfico. Para usar esse recurso, no Relatório de Desempenho de Estratégia: Expanda Análise de Negociação no painel de exibição em árvore. Selecione Lista de Negócios. Passe o ponteiro do mouse sobre qualquer comércio na lista. O comércio na lista será combinado com o sinal para este comércio no gráfico. O sinal no gráfico será destacado. Selecione Recalcular o Relatório em cada nova caixa de seleção para atualizar o Relatório de Desempenho da Estratégia em tempo real com cada nova negociação. Se uma nova negociação for feita enquanto o Relatório de Desempenho da Estratégia estiver aberto, o Relatório de Desempenho da Estratégia será atualizado imediatamente com a nova negociação. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o Relatório de Desempenho da Estratégia será atualizado com o novo comércio somente após fechar e reabrir o Relatório de Desempenho Estratégico. Clique em OK. Salvar Relatório de Desempenho Para salvar o Relatório de Desempenho: Na janela Relatório de Desempenho de Estratégia, clique no botão Salvar da barra de ferramentas. Na caixa de diálogo Salvar como apareceu navegue até o local do arquivo necessário. No campo Nome do arquivo, digite o nome do arquivo. Nota: O nome do arquivo com o nome do símbolo incluído é fornecido automaticamente. No campo Tipo, selecione o tipo de arquivo. Existem 2 tipos disponíveis:.XLS. XLSX (MS Excel),.ODS (Open Office Workbook) e. XML (XML RINA). Clique em Salvar. Atenção: Para salvar dados em um formato. XLS. XLSX uma versão do Microsoft Excel que suporta Visual Basic para aplicativos deve ser instalada no computador. Uma vez salvo, o arquivo. XLS. XLSX pode ser lido por qualquer aplicativo compatível com o Excel. Para salvar dados em um formato. ODS, o pacote OpenOffice deve ser instalado no computador. Uma vez salvo, o arquivo. ODS pode ser lido por qualquer aplicativo compatível com. ODS. Nota: No arquivo. XLS o relatório inteiro será salvo (incluindo gráficos). Relatório de Desempenho de Impressão É possível no Relatório de Desempenho imprimir uma seção ou um gráfico selecionado. Para imprimir uma seção ou um gráfico selecionado: No painel esquerdo do Relatório de desempenho da estratégia, selecione uma seção ou um gráfico a ser impresso. Clique no botão da barra de ferramentas Imprimir. A caixa de diálogo de impressão padrão será exibida. Clique OK. 18 de outubro de 2013, 7:44 pm Eu estive procurando modelos de relatórios usando R e Knitr por um tempo, mas eu não encontrei nada que se adapte às minhas necessidades até agora. Decidi então criá-los eu mesmo. O que eu gosto de ver sobre as estratégias de negociação são gráficos de desempenho básico (diário, mensal e anual), algumas estatísticas básicas de negociação e, acima de tudo, os números de desempenho mais recentes para acompanhar a potencial desintegração da estratégia. Também quero que todas as informações sejam exibidas em uma única página. Tudo isso já existe obviamente, mas não dentro de um relatório sintético como o que aqui presento. Portanto, alguma formatação personalizada foi necessária. A entrada necessária para criar este relatório é um simples 2 colunas csv arquivo com data diária e retorno. A saída é um arquivo pdf bom olhar (veja a imagem abaixo). PerformanceReportREADME. txt: contém o desempenho usual disclaimerReportWithKnitr. R: Esta é a principal função R que cria os gráficos ea entrada para as tabelas LaTeX performanceReportAssetAllocation. Rnw: Este arquivo chama a função R acima e gera o relatório pdf. Qualquer comentário bem-vindo 15 Comentários Grande relatório I8217ve tentou construir algo semelhante, mas quando eu olhar para ele depois de ver isso, eu só acho que a minha aparência bruto Obrigado pelo seu valioso post. Eu já crio algo semelhante com R e Sweave, mas não tão detalhado e bem avançado. Minha principal preocupação foi criar um relatório em formato paisagem. Você sabe se it8217s possível Você já pensou em fazer algo com HTML e Microsoft Word, por exemplo The R Trader diz: Obrigado pelas palavras agradáveis. It8217s definitivamente possível, it8217s um comando LaTeX. Uma simples pesquisa do Google (paisagem LaTeX) dá o seguinte: usepackagelandscape Há muitas outras opções, it8217s até o usuário escolher um que melhor corresponda às suas necessidades. Eu nunca considerou HTML ou Word, no entanto, um brilhante web apps é definitivamente algo que tenho em mente por um tempo. Espero que isso ajude Obrigado pela sua resposta. Eu vou tentar. De acordo com brilhante concordo com você, I8217m atualmente pensando em criar algo assim para o meu blog, mas eu don8217t saber se ele pode ser adicionado facilmente, como um applet java, por exemplo, em uma página de blog. Todos os exemplos que eu vejo através da internet, eram páginas de internet completas. Eu tentei usar o código usando RStudio. Dentro do arquivo performanceReportAssetAllocation. Rnw, eu apenas mudei os parâmetros das funções source () e performanceReport () com base no meu diretório. Quando eu tentei compilar PDF, RStudio reclamou: 821282128212821282128212821282128212821282128212821282128211 Processamento de pedaços de código com opções 8230 Erro em match. arg (optionsresults, c (8220verbatim8221, 8220tex8221, 8220hide8221)): 8216arg8217 deve ser um de 8220verbatim8221, 8220tex8221, 8220hide8221 Chama: - gt SweaveParseOptions - gt check - gt match. arg Erro em rle (filenames). 8216x8217 deve ser um vetor atômico Chamadas: - gt SweaveParseOptions - gt check - gt match. arg Execução interrompida 8212821282128212821282128212821282128212821282128212- Eu fiz alguma coisa errada Você poderia me ajudar? Muito obrigado O R Trader diz: Eu uso o RStudio também e nunca Encontrou este erro, mas ele soa como um erro LaTeX. Muitas vezes tenho diferenças de formato quando executo o mesmo código no meu laptop e meu desktop. O que eu costumo fazer é executar o código LaTeX diretamente do TeXworks (supondo que você esteja no Windows). Você já tentou Você também pode querer olhar para a formatação de números. O código que eu postei assume que o formato de números de retorno são 82200.058221. Em seguida, dentro do código R, este é transformado em um formato legível por R. Obrigado pela sua resposta. No entanto, ainda não consigo obter o código em execução. Verifiquei a formatação do número. It8217s o mesmo que você assumiu (0,05). Quando você diz executando o código LaTeX diretamente do TeXworks, qual é o código do LaTeX mencionado aqui É que o código gerado pela execução do arquivo Rnw Quando eu executei o arquivo Rnw, o arquivo de texto gerado tem apenas o conteúdo semelhante ao arquivo Rnw até o Maketitle linha. Eu também tentei um arquivo Rnw simples: 82128212821282128212821282128212- documentclass begin SweaveOpts Isso funciona bem. Isso pode descartar o erro do LaTeX Quaisquer outras sugestões O R Trader diz: Eu tinha um olhar mais atento ao seu problema e ele pode vir de suas opções definindo dentro RStudio. Verifique em Ferramentas - Opções - Sweave. A partir daqui você pode escolher Sweave ou Knitr. Escolha o mais recente. Knitr usa resultados 8216asis8217 onde Sweave usa resultados 8216tex8217. Isso pode explicar sua mensagem de erro. Deixe-me saber como vai. Obrigado por sua resposta. Como você sugeriu, eu mudei a opção para Knitr, uma vez que os resultados foram definidos como 8220asis8221 no código original. No entanto, quando eu tentei compilar pdf, rstudio ainda corre em erros. 82128212821282128212821282128212821282128211 Linha 63 Seqüência de controle indefinida. 82128212821282128212821282128212821282128211 Na saída arquivo pdf, há uma linha de leitura: Erro: não é possível abrir a conexão. Mais sugestões Obrigado O R Trader diz: